Citi Globale Portfolio Trading Strategien

Citi Prime Finance Umfrage: Investorenzuteilung an Hedge-Fonds wächst weiter als institutionelle Anleger schauen, um Risiko zu erhöhen Premia Exposure 81 der Befragten investieren derzeit in oder investieren in Risk Premia und Smart Beta-Lösungen Verschiebung zu risikoangepassten Anlagestrategien paves Der Weg für dynamische Portfolio-Management-Lösungen Hedge Funds sind das bevorzugte Anlageinstrument, um auf Risk Premia zuzugreifen. 53 der Befragten planen, ihr Engagement in Hedgefonds in den nächsten 3 Jahren zu erhöhen. Quelle: Citi Prime Finance, Risk Premia, die dritte Generation Asset Allocation 12. Mai 2016 03:09 Uhr Eastern Daylight Time LONDON - (BUSINESS WIRE) - Wachstum im Risikomanagement Premia und Smart Beta, Investmentlösungen, die traditionell als Strategien zur risikoadjustierten Erfassung definiert werden Rückkehr und Verbesserung der Portfolio-Diversifizierung, bleiben an der Spitze der Investoren Agenden, eine aktuelle Umfrage von Citis Prime Finance Capital Einführung Team durchgeführt durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung von Investoren und Vermittlern, die in erster Linie institutionell sind und nahezu 1 Billionen der insgesamt verwalteten Vermögenswerte repräsentieren 1. 81 der Befragten investieren derzeit in oder in Risk Premia-Lösungen und 83 derjenigen, Investieren derzeit in Risk Premia tun dies durch Multi-Faktor-Strategien. Die wichtigsten Treiber für die Risk Premia-Investitionen sind die Volatilitätsminderung (46 der Befragten), gefolgt von der Renditeoptimierung (36 der Befragten). 1 Umfrage-Teilnehmer, die 935 Milliarden von kombinierten AUM zufolge werden die AUM in Smart Beta und Risk Premia Fonds voraussichtlich von 265 Milliarden im Jahr 2014 auf 1,2 Billionen bis Ende 2019 steigen - so dass das am schnellsten wachsende Produkt gesetzt wird Die Asset Management Industrie 2. Citi Analysten haben auch ein starkes Interesse an Smart Beta ETFs, mit 45 neuen Produkten im Jahr 2015 einschließlich 19 Multi-Factor-Produkte ins Leben gerufen. 3 Risk Premia Portfolio Management Die Identifikation von Faktor-basierten Anlagethemen (Factors) steht im Mittelpunkt der Strategien Risk Premia und Smart Beta. Faktoren wie Wert, Momentum oder Wachstum wurden als wesentliche Merkmale identifiziert, die das Verhalten, die Leistung und die Volatilität einer Sicherheit jenseits des traditionellen Sektors oder der geografischen Belastung treiben. Die Verschiebung von einem traditionellen zu einem faktorbasierten, risikoadjustierten Portfolio kann eine komplexe Übung sein, da es eine dynamische Erhebung von Faktordaten erfordert. Bei 48 der Befragten, die weniger als 20 interne Investmentprofis haben, gibt es oft nur begrenzte Möglichkeiten, Portfolios in der erforderlichen Tiefe oder im Zeitrahmen zu analysieren. Vor diesem Hintergrund dürfte das steigende Interesse an Risk Premia-Anlagelösungen zu einem erhöhten Ressourcenbedarf im Technologie - und Inhouse-Management führen. Darüber hinaus werden die Fondsmanager dazu ermutigt, strategische Partner zu nutzen, die über taktische Portfolioanpassungen berichten können, die auf der Echtzeit-Positionsberichterstattung beruhen. Die Annahme von stil - und faktorbasierten Strategien kann dazu beitragen, dass Investitionsmanager entscheidende Marktverschiebungen identifizieren und differenzierte Strategien weg von Konsens-Trades implementieren, erklärt Christian Raute, Global Head von Citis Central Risk Desk Strategy. Diese Strategien erfordern anspruchsvolle Technologie und Handelslösungen, um voll wirksam zu sein. Um den Kunden dabei helfen zu können, hat Citi eine handelbare Reihe von Aktienindizes entwickelt, die auf einem breiten Spektrum von Risk Premia Factors basieren. Das Citis Equity Quantitative Strategy-Team bietet seinen Kunden zudem ein einzigartiges Tool, das Portfolios nach traditionellen Maßnahmen (Beta, Delta, Länderexposition und Branche) sowie Makrofaktoren (Renditen, BIP, Spreads, Rohstoffpreise, FX) und Investitionen bewertet Faktoren (Wert, Wachstum, Qualität, geringes Risiko, Preisimpuls, Einschätzung des Impulses und Größe). 2 Erhöhung des institutionellen Portfolios Komplexität der daraus resultierenden Verschiebung von einem Produkt zu einem Solutions Mindset, Citi Business Advisory, Juni 2015 3 Smart Beta: Nach den Flüssen. Citi Research, Februar 2016 Risikoprämie und Smart Beta Appetit unterstützen Hedgefonds-Branche Laut 69 der Befragten sind Hedgefonds das bevorzugte Anlageinstrument für den Zugang zu Risk Premia, gefolgt von Investmentbankprodukten (15 von Befragten), kundenspezifische Lösungen, die im eigenen Haus entwickelt wurden (8) und ETFs (8). Langfristiges Vertrauen in Hedge-Fonds ist nach wie vor stark unter den institutionellen Investoren: 63 der Befragten haben mehr als 1 Mrd. Hedgefonds zugeordnet, wobei die Hälfte der Investorenzuteilung 2 Mrd. übersteigt. Eine Mehrheit (53) der Asset Allocator gab an, dass sie in den kommenden drei Jahren verstärkt ihr Engagement in Hedgefonds planen, wobei Macro, Equity Long-Short und CTA die bevorzugten Anlagestrategien sind. Daniel Caplan, Leiter des Bereichs Investor Services Sales bei der EMEA, Citi, sagte: Hedgefonds stellen ein Drittel der Gewinne der Vermögensverwaltungsbranche dar und bestätigen die Bedeutung des Sektors für institutionelle Investoren. Da das Interesse an Risk Premia-Lösungen weiter steigt, erwarten wir, dass Hedge-Fonds eine zunehmend wichtige Rolle bei der Diversifizierung durch risikoorientierte Strategien spielen. Citi, die führende globale Bank, hat etwa 200 Millionen Kunden-Accounts und ist in mehr als 160 Ländern und Rechtsgebieten tätig. Citi bietet Konsumenten, Unternehmen, Regierungen und Institutionen mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und Dienstleistungen, einschließlich Consumer-Banking und Kredit-, Corporate-und Investment-Banking, Wertpapier-Brokerage-, Transaktions-Dienstleistungen und Wealth Management. Inside Citigroup039s Strategie zur globalen Consumer Bank Oliver Quillia Für CNBC Ein Citibank ATM Benutzer. Citigroup startet auf einer mehrjährigen Multi-Milliarden-Dollar-IT-Investition zur Integration ihrer Kundenbranchen und - produkte auf der ganzen Welt, erklärte Manuel Medina-Mora, die Bankenleiterin, die für Konsumentenbanken zuständig ist, gegenüber CNBC. Medina-Mora, der ehemalige Chef der Citis Mexiko-Tochter, Banamex, enthüllte den neuen Plan in einem Interview in seinem Büro in Mexiko-Stadt, wo er etwa ein Drittel seiner Zeit verbringt. Medina-Mora, die für die neue IT-Plattform namens Rainbow drängte, sagt, dass es entscheidend für die große strategische Verschiebung ist, die Vikram Pandit erreichen will: Citi von einer Produkt-geführten Bank zur Konsumentenbank. Auf dem Consumer-Banking-Geschäft waren die zehn Jahre vor der Ernennung von Vikram zum CEO ein Zeitraum, in dem das Wachstum durch Akquisitionen geführt wurde: Banken, Konsumentenfinanzierungsgesellschaften, Hypothekenportfolios, Auto-Portfolios. Sehr wenig organisches Wachstum. Was wir jetzt sagen, ist völlig anders. Manuel Medina-Mora Exclusive Montag, den 24. Januar 2011 um 1:16 Uhr ET Er fügte hinzu, Wir sagen, Nicht mehr, eine Strategie, die von Produkten geführt wird. Es ist eine Strategie, die auf den Kunden zentriert ist und auf die Schaffung der richtigen Wert Sätze für sie. Im Moment kann Citi in fast allen Ländern, in denen es tätig ist, so viele wie 15 bis 20 verschiedene Kundenstämme haben. Zum Beispiel ist die Kreditkarten-Portfolio-Division unterscheidet sich von der Hypotheken-Portfolio-Division, und die beiden nicht unbedingt miteinander kommunizieren. Medina-Mora sagt, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, gibt es nur einen einzigen Kundenstamm auf der ganzen Welt. Medina-Mora sagt, dass ein solches System zu mehr Umsatz führen wird. Es ist ein tugendhafter Kreis, weil der Client, wenn Sie einen guten Job machen, und Sie sind tatsächlich die Bereitstellung der richtigen Lösungen für ihre finanziellen Bedürfnisse, und Sie hören, was er oder sie braucht, wird tatsächlich ehren Sie mit mehr von ihrem Geschäft . Und so wird der Umsatz pro Kunde tatsächlich steigen. Ihre Ursprungskosten werden sinken. Dies ist, wie Medina-Mora lief Banamex, als er CEO von 1996 bis 2004. Er war Teil der Mannschaft, die Banamex verkauft, um Citi zurück im Jahr 2001 für 12,5 Milliarden. Banamexs Gewinne verdoppelten sich zwischen 2002 und 2007 und schlossen sogar einen Gewinn von 1.85 Milliarde 2008 in der Hitze der Finanzkrise. Wenn er dieses massive weltweite Integrationsrecht bekommt, gibt es Spekulationen, dass er eines Tages CEO der Citigroup werden könnte. Auf die Frage, ob er die Top-Job will, sagte der 60-Jährige, nicht unbedingt, weil er über seine aktuelle Arbeit aufgeregt. Ich habe ein großes Mandat vor mir. Der Aufbau der weltweit besten Konsumentenbank ist sehr wichtig. Er betrachtet Citi mehr als eine Konsumentenbank, aber eine institutionelle. Ich werde sehr glücklich sein und die beste globale Verbraucherbank schaffen, fügte Medina-Mora hinzu. Das ist eine riesige Herausforderung. Watch Michelle Caruso-Cabreras TV-Interview mit Medina-Mora auf Power Lunch heute um 1pm ET auf CNBC. Citirsquos Global Delta One Service umfasst eine breite Palette von Produkten, maximieren Citirsquos globale Präsenz. Das Global Portfolio Trading-Team bietet einen einzigen Ansprechpartner für globale Märkte mit branchenführendem Zugang in Schwellenländern. Eine vollständige Palette von globalen Handelskapazitäten sind für unsere Kunden mit Citirsquos 24 Stunden-Tagesabdeckung Modell zur Verfügung. Unser Best Execution Consulting Service bietet umfassende analytische Unterstützung über den Lebenszyklus eines Handels. Wir verwenden detaillierte Analysen der Portfolio-Konstruktion, Zeithorizonte und Algorithmen zur Erhöhung der Alpha - und Kontroll-Beta-Renditen. Das ETF-Handelsteam zitiert zwei-Wege-Preise für die meisten führenden Fonds auf dem Bildschirm und über unsere elektronische Markt-Plattform, über Multi-Asset-Klassen. Der Zugang zu konstituierenden Vermögenswerten ermöglicht wettbewerbsfähige und reaktionsfähige Preise. Das Swaps-Handelsteam ermöglicht es Kunden, das Index-Engagement abzusichern und synthetische Positionen in zugrunde liegenden Aktien und Körben aufzubauen. Unsere globale Portfolio-Trading-Strategie entwickelt Trading-Ideen und bietet eine eingehende Analyse der Index-Performance. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um regelbasierte Strategien zu entwickeln, die überlegene, vorhersehbare Renditen generieren. Die Transition Management-Team-Effekt komplexe Multi-Asset-Klasse, globale Umstrukturierungen im Namen unserer Kunden, über unsere TM-Order-Management-Plattform.